Sistema De Comércio De Breakout De Canal 2020

Donchian Breakout Trading System O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Estado de Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, informa o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionada na faixa de 300 mercados futuros de mais de 30 trocas que a Wisdom Trading Pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout. O sistema Donchian Breakout explicou que o sistema Donchian Breakout Trading é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negócios. O Sistema Donchian se dedica a fugas semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada, e uma fuga mais curta para a saída. O sistema Donchian usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR). Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, o Entry Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias. Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço normal de partida, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou8217t será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o sistema Donchian equaliza o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do ponto de partida Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, o stop definido por Stop em ATR é um 8220hard8221 stop que é corrigido acima ou abaixo do preço de entrada após a entrada. Uma vez definido, não varia durante o curso do comércio. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com o preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não foi encerrada até que o preço atinja o preço normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se para sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até que o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo saia antes do limite de fuga escolhido. Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias. MACD Longo Média (dias) Este é o número de dias para a parcela da média móvel longa do indicador MACD. MACD Média curta (dias) Este é o número de dias para a parcela da média móvel curta do indicador MACD. O MACD em si é a Média de Movimento Curta menos a Média de Mudança Longa. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior do que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero. Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de carteira diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Plano de negociação de 3 etapas para Breakouts de canal Encontre primeiro a tendência para determinar a tendência Aprenda a entrar em fuga de Forex usando canais Donchian. Os canais podem ser usados ​​para rastrear sua parada e bloquear o lucro. O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, o que pode fazer com que os fluxos comerciais de níveis de suporte e resistência sejam uma abordagem efetiva para os mercados. Para planejar tais condições de mercado. Hoje, analisaremos uma estratégia de três etapas com os Canais Donchian. Letrsquos começa O primeiro passo para a negociação de tendências é encontrar a tendência Há muitas maneiras de identificar as tendências descritas abaixo, mas uma das mais fáceis é através do uso do MVA de 200 períodos (Moeda em Movimento). Para começar, adicione este indicador ao seu gráfico e veja se o preço está acima ou abaixo da média. É assim que determinaremos a tendência e nosso viés de negociação. Dada a informação acima, os comerciantes devem buscar oportunidades para comprar o EURJPY em sua atual tendência de alta, pois o preço está acima da média. Além disso, o AUDNZD ilustrado abaixo oferece oportunidades de venda, uma vez que o par tem um preço abaixo do 200 MVA do período. Uma vez que temos essa informação, podemos planejar colocações de entrada para uma eventual ruptura. Aprenda Forex ndash Daily Charts amplificador 200 MVA (criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Trading Canais Donchian Os Canais Donchian são uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a qualquer gráfico. Eles são usados ​​para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, identificando o preço alto e baixo em um gráfico, ao longo do número selecionado de períodos. Para a estratégia todayrsquos, estaremos usando 20 períodos, o que significa que os canais serão usados ​​para identificar os 20 dias de alta e baixa de preço. Uma vez que o preço do EURJPY está a negociar acima dos 200 MVA, os comerciantes vão querer identificar novas entradas para comprar o par em uma fuga para maiores elevadas. Com a nossa altura atual de 20 dias identificada pelos canais Donchian em 145,68, os comerciantes podem definir uma entrada para comprar o pedaço de EURJPY acima desse valor. Agora, letrsquos veja como entrar em uma posição de venda. Aprenda Forex ndash EURJPY Diariamente com Canais (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) O processo de iniciar posições de venda em uma tendência de baixa é exatamente o oposto. Mais uma vez, revisitaremos o gráfico diário AUDNZD representado abaixo. À medida que o preço está abaixo dos 200 MVA, os comerciantes procurarão vender o par em caso de preço criando um novo mínimo de 20 dias. Atualmente, esse baixo reside em .8775 e os comerciantes podem procurar iniciar novas posições de venda sob esse valor. Aprenda Forex ndash AUDNZD Diariamente com Canais (Criados usando os Gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Configuração de Amp. De Risco Paradas de Trailing Ao negociar qualquer estratégia, a configuração pára e gerencia o risco deve ser considerada. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser simplificado. Lembre-se de como nossos canais de preços (representando o 20º dia alto ou baixo), atuam como uma área de suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, o preço deverá avançar para altos altos e ficar acima desse valor. Se o preço se deslocar pelo canal inferior, representando uma nova baixa de 20 dias, os comerciantes vão querer sair de posições longas. Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes vão querer colocar ordens de parada no atual 20 períodos de alta. Desta forma, os comerciantes sairão de posições curtas após a criação de uma nova alta. Os comerciantes também podem usar os Canais Donchian como um mecanismo para rastrear sua parada. À medida que a tendência continua, os comerciantes podem mudar sua parada junto com o canal designado. Arrancar dessa maneira permitirá que você atualize a parada com a posição e bloqueie o lucro à medida que a tendência continua. --- Escrito por Walker England, Instrutor de negociação para receber a análise Walkersrsquo diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias. Inscreva-se para uma série de guias ldquoAdvanced Freestquo gratuitos para ajudá-lo a se atualizar Uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar seu Forex aprendendo agora DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Donchian Channel Breakout Trend After Trading System Um dos principais princípios da tendência seguinte é que você deve usar vários subjacentes não correlacionados para Diversificação e aumentar os retornos em seu sistema. O uso de tendências adicionais nos seguintes sistemas e sistemas não relacionados à tendência é uma extensão dessa idéia. A negociação de crédito que eu geralmente discuto surgiu como uma forma de diversificar o comércio do sistema Donchian Channel. Usar um sistema Donchain Channel Breakout não é uma nova idéia. Richard Dennis. Um comerciante famoso, ensinou grupos de pessoas a trocar usando sistemas de breakout e gerenciamento de risco rigoroso. Suas regras de negociação de tartarugas foram extremamente influentes na minha própria negociação. O sistema Turtle Trading foi uma tendência simples seguindo o modelo que apostou pequenas quantidades para que os inúmeros negócios perdidos pudessem ser superados com grandes negócios vencedores. As regras de um sistema de negociação Donchian Breakout para negociações longas geralmente envolvem a compra de um certo número de dias e, em seguida, a venda de um certo número de dias quando o preço diminui. Por exemplo, um sistema pode comprar o máximo de cinquenta dias para o Euro e, em seguida, vender para fora da posição quando o Euro faz um novo 25 dias de baixa. As regras para negociações curtas geralmente são o inverso das regras longas. O sistema Donchian Trading é bastante simples de aplicar, mas é incrivelmente poderoso. Atualmente comercializo um sistema Donchian Channel nos seguintes subordinados: Forex (pares de moedas): USDJPY EURUSD USDCHF NZDJPY ETF8217s: SPY (SampP 500) IYR (Imóveis dos EUA) RWX (Imóveis Internacionais) TLT (20 Year US Bonds) FXI ( Ações chinesas) GREK (ações gregas) WIP (International Inflation Protected Bonds) JO (Café) BAL (Algodão) SGG (Sugar) DBA (Os grãos) DBE (Energia) GLD (Ouro) As regras em poucas palavras para entradas e saídas são : Compre novos máximos de 50 dias e baixes baixos de 50 dias. A parada inicial é colocada em 3x o intervalo real médio de 14 dias ou o mínimo de 25 dias (para posições longas) ou alto (para posições curtas). As posições são dimensionadas com base em uma porcentagem do patrimônio da conta nocional. Por exemplo, uma conta de 10.000 seria o risco de dizer 1 ou 100 por comércio. Para determinar o tamanho do compartilhamento, você divide o risco por comércio em 3x o intervalo verdadeiro médio. Aqui, um exemplo numérico: diga que o subjacente está sendo comercializado em aproximadamente 100 ou mais, com um intervalo real médio de 14 dias de 1,50 e um sinal longo é acionado. Se o nosso tamanho de risco for de 100, podemos negociar: (comissão de 100 turnos) (31,5) 904,5 20 ações Nossa parada inicial seria colocada em 100-31.5 100-4.5 95.50 a menos que o mínimo de 25 dias seja maior que 95.50 As extensões de Um sistema Donchian pode e deve incluir gerenciamento dinâmico de risco e dimensionamento de posição. Essencialmente, à medida que o sistema entra em uma redução, a quantidade de risco deve ser reduzida para diminuir a redução. A principal limitação da negociação de uma tendência Donchian após o sistema com uma pequena conta é o tamanho da conta. Os sistemas de tendência seguinte funcionam bem quando podem ser negociados em uma ampla gama de mercados subjacentes e, historicamente, os seguintes sistemas de tendência foram aplicados a vários mercados de futuros. O principal benefício da negociação de um sistema de seguimento de tendência em um mercado de futuros é que o risco de posição é o mesmo para cada posição, mas o capital pode ser usado de maneira muito mais efetiva. A alavancagem encontrada em um contrato de futuros liberta mais capital e permite que o sistema troque um número maior de mercados. Na minha negociação pessoal, descobri que a negociação de um sistema de breakout Donchian combinado com uma estratégia de estratégia de seguimento funciona bem. Dito isto, a única maneira de negociar vários sistemas em uma ampla gama de mercados é ter regras claramente definidas antes da negociação.