Negociação De Curva De Capital De Forex

Algumas das postagens mais interessantes que foram publicadas na QUSMA comparam e contrastam vários métodos diferentes para medir uma determinada condição. A publicação mais recente neste estilo procurou comparar diferentes métodos de medir a rectidão de uma curva de equidade. Aqui estão algumas das métricas analisadas no artigo: há, naturalmente, algumas métricas de cortesia padrão. R-squared é o mais popular, e funciona muito bem. Gostaria de aumentá-lo para a 4ª potência ou assim, para ampliar pequenas diferenças e torná-lo um pouco mais legível. Outra métrica popular é a K-Ratio, da qual existem pelo menos 3 versões diferentes flutuando. O K-Ratio também leva retornos em conta, então não é uma medida puramente correta. Eu prefiro a versão Zephyr que é calculada como a inclinação da curva de equidade dividida pelo erro padrão. O autor continua sugerindo algumas outras variáveis ​​que seriam interessantes para considerar: alguns outros números que eu acho que podem ser interessantes: a relação entre a área de diferença acima e abaixo do ideal, a volatilidade da diferença, a volatilidade da diferença abaixo da Ideal, desvio absoluto médio e desvio absoluto médio abaixo do ideal (ambos padronizados para a magnitude da curva). Neste ponto, o autor lança um curveball e apresenta uma nova métrica chamada Qusma Equity Curve Straightness, Downward Desviation e Stability Measure (QECSDDSM). Esta nova métrica é projetada exclusivamente para medir a rectidão da curva de equidade. Medir a linearidade de uma curva patrimonial é uma maneira interessante de avaliar a volatilidade. O resto do artigo usa a nova métrica e compara os resultados que calcula com as outras métricas possíveis em quatro conjuntos de dados diferentes. Os resultados acabaram mostrando que não havia muita diferença entre os diferentes métodos: em geral, a maioria dos números concorda um pouco com o outro em termos de ordenação das curvas do melhor para o pior, de modo que a formulação real do QECSDDSM realmente não importa muito. O artigo passa a testar as métricas em uma coleção diferente de conjuntos de dados. Mais uma vez, a nova métrica não conseguiu superar significativamente as métricas já existentes. No entanto, a oferta acredita que a nova métrica pode ser potencialmente útil após um desenvolvimento posterior. Os primeiros resultados do backtest estão a partir da segmentação do meu preço-SMA cross forex estratégia. Olhando para trás, eu realmente deveria ter feito uma pesquisa prévia dessa idéia antes de avançar publicamente. Olhe antes de você pular, redescobri o mesmo problema irritante que desperdiçou 2 meses da minha vida em março de 2012. I8217m mais irritado em encontrar os mesmos resultados novamente do que qualquer coisa. Se você pudesse trocar cruzamentos pela SMA 200 sem a propagação. A estratégia faz gobs e gobs de dinheiro. A idéia levou a usar cruzamentos de preços SMA 200 para negociar com ordens limitadas gratuitamente usando BBBO (Best Offer Best Offer). Isso caiu no chão depois que as encomendas receberam uma taxa de preenchimento de 80 em vários corretores. Ele precisava de 95 taxas de preenchimento para funcionar. A estratégia parece atraente. It8217s é completamente inútil. Os custos reais do comércio mundial, incluindo o spread e o deslizamento, funcionam para algo como 2 pips no EURUSD. A estratégia negociou 29.132 vezes no gráfico M1 para obter lucro de 118.970. O problema é que o custo do spread de 2 pipas custaria 582.640. A curva de equidade bonita custa 4 por cada 1 de lucro. Não é bom. O preço cruzou a média móvel simples do período de 200 vezes mais de 29.000 vezes em 2011. A análise da curva de distância SMA não ocorreu como eu esperava. Havia muito menos oportunidades comerciais fora da média móvel do que eu prevei 8211, o SMA é mais pegajoso do que eu pensava anteriormente. Não importa onde eu olhei, a estratégia sempre gastou mais dinheiro em custos de negociação do que ganhou. Eu postei todas as imagens aqui por causa da minuciosidade. Eu vou passar para o gráfico M5 na próxima rodada de testes. Todos podem dizer um alto, 8220 eu disse-lhe então 8221 Negociações entrando em 0.1 longe da SMA 200.Equity Curve O valor de uma conta de negociação foi representado graficamente durante um período de tempo. Uma curva de equidade dá uma medida de desempenho visual de um sistema de negociação. A curva Equity no produto TJS calcula os números Net Cumulative PampL. É o objetivo de todo comerciante profissional ter uma curva de equidade cada vez maior, fluindo da parte inferior esquerda para a parte superior direita, com apenas remessas superficiais ocasionais 8211 8211 Ao começar, sua curva provavelmente parecerá muito irregular até que você tenha um bom Quantidade de dados gravados. Trading Journal Spreadsheet Gator Trading Corporation Greg Thurman, Proprietário Creator Las Vegas, Nevada 702-546-9945 Sobre Contato Sobre a TJS Contato TJSTrading a curva de equidade Juntado em março de 2006 Status: Membro 46 Posts Esta idéia pode parecer um pouco de campo à esquerda, mas eu estaria interessado Nos pensamentos dos povos. Encontre qualquer sistema que tenha prolongado a perda e ganhando bifes (uma curva de equidade zig zag lisa e voltada). Quando o lucro virar inverter os sinais. O próprio sistema é irrelevante, fornecendo spreads não representam a maioria da perda de trades. A idéia é aproveitar a mudança da natureza dos mercados. Enquanto o sistema continuar a ter êxito e falhar em riscos você está fazendo OK. Se algum dos seus sistemas falhou gera este tipo de curva de equidade, você pode ter algo afinal.